Para Gonzalo... La paradoja de Allais

La paradoja de Allais
Por Jonah Lehrer - Wired

Maurice Allais, economista ganador del premio Nobel, murió a principios de este mes. En este post, me voy a centrar en una de sus muchas contribuciones intelectuales, ya que influyó profundamente en la psicología moderna. Se la conoce como la paradoja de Allais, y se esbozó por primera vez en un artículo de 1953 de la revista Econometrica. He aquí un ejemplo de la paradoja:


Supongamos que alguien le ofreció una elección entre dos vacaciones diferentes. Vacaciones número uno le da una probabilidad del 50 por ciento de ganar una gira de tres semanas de Inglaterra, Francia e Italia. Vacaciones número dos le ofrece un tour de una semana de Inglaterra a ciencia cierta.

No es sorprendente que la gran mayoría de la gente (por lo general más de 80 por ciento) prefieren el tour de una semana de Inglaterra. Casi siempre elegimos certeza sobre el riesgo, y estamos dispuestos a negociar dos semanas de vacaciones para la garantía de unas vacaciones de una semana. Una cosa segura sólo parece mejor que un juego de azar que nos pueda dejar sin nada. Pero qué hay de esta apuesta:

Vacaciones número uno le ofrece una probabilidad del 5 por ciento de ganar un viaje de tres semanas de Inglaterra, Francia e Italia. Vacaciones número dos le da una probabilidad del 10 por ciento de ganar un viaje de una semana de Inglaterra.

En este caso, la mayoría de las personas optan por el viaje de tres semanas. Nos damos cuenta de ambas las vacaciones son poco probable que suceda, por lo que bien podría ir a por todas en la gran gira europea. (Las personas actúan de la misma manera que con las loterías: normalmente nos compramos el billete para el premio más grande posible, independientemente de las probabilidades.)

Allais proféticamente se dio cuenta de que este conjunto muy popular de decisiones - casi todas las personas las hacen - violaban los supuestos racionales de la economía. En lugar de tomar decisiones que podrían predecirse por unas pocas ecuaciones matemáticas, la gente actuó con inconsistencia frustrante. Después de todo, las dos preguntas implican 50 porcentaje de reducción en la probabilidad (de 100 por ciento a 50 por ciento, y desde 10 por ciento a 5 por ciento), y sin embargo generan respuestas completamente opuestas. Nuestras elecciones parecían incoherentes.

La paradoja de Allais fue ignorada en su mayoría de los economistas en las siguientes dos décadas. Pero entonces, a principios de 1970, dos psicólogos israelíes, Daniel Kahneman y Amos Tversky, leyeron sobre la paradoja y quedaron intrigados al instante: querían saber por qué la gente no respondía a las probabilidades de una manera lineal. Sobre la base de sus conversaciones con los demás, parecía obvio que las personas perciben una menor diferencia entre las probabilidades de un 1 por ciento y 2 por ciento de entre el 0 por ciento y 1 por ciento, o entre 99 y 100 por ciento. En otras palabras, todos los cambios en el riesgo no son iguales. Como Allais había observado décadas antes, valoramos toda seguridad una cantidad excesiva.

Pero ¿por qué certeza tan atractivo? Kahneman y Tversky querían entender la psicología detrás de la paradoja. Su avance se produjo por accidente. Kahneman había estado leyendo un libro de texto sobre las funciones de utilidad económica, y estaba desconcertado por la manera economistas explican un aspecto particular de nuestro comportamiento. Al evaluar una apuesta apuestas-como en una mano de póquer, o invertir en un específicos existencias economistas asumido que tomamos la decisión, teniendo en cuenta nuestra riqueza en su conjunto. (Ser racional requiere factoring en toda la información relevante.) Pero Kahneman se dio cuenta de que esta no es la forma en que pensamos. Los jugadores en Las Vegas no se sientan alrededor de la mesa de juego contemplando su cartera financiera completa. En su lugar, tomar decisiones rápidas que dependen por completo de las condiciones inmediatas de la apuesta. Si hay una apuesta de $ 100, y usted está tratando de decidir si desea o no que la apuesta con un par de ases, probablemente no está pensando en la evolución reciente de su fondo de inversión, o el valor de su casa.

Pero si no tomamos decisiones basadas en un conjunto completo de información, entonces, ¿en qué están basadas nuestras decisiones? ¿Qué factores afectaban realmente nuestras elecciones? Kahneman y Tversky se dieron cuenta de que la gente pensaba acerca de los resultados alternativos en términos de ganancias o pérdidas, y no en términos de estados de la riqueza. El juego de póquer jugador sólo se ocupa de las virutas a la derecha delante de él, y la posibilidad de ganar (o perder) esa cantidad específica de dinero. (El cerebro es una máquina limitada, y no puede pensar en todo a la vez.) Esta simple visión llevó Kahneman y Tversky a comenzar a revisar el formato de sus experimentos. En ese momento, ellos consideraban esto como nada más que un ajuste técnico, una manera de hacer que sus cuestionarios psicológicamente más realista.

Este pequeño cambio en la notación pronto reveló uno de los descubrimientos más importantes de su carrera. Cuando Kahneman y Tversky enmarcadas preguntas en términos de ganancias y pérdidas, de inmediato se dieron cuenta de que la gente odiaba pérdidas. De hecho, nuestra aversión a las pérdidas fue en gran parte responsable de nuestra aversión de riesgo en general. Porque nos sentimos los inconvenientes de decisiones arriesgadas (pérdidas) con más intensidad que las ventajas (ganancias), la mayoría de los riesgos nos parecieron malas ideas. Esto también hizo de las opciones que se podrían prever con certeza parecen especialmente atractiva, ya que eran libres de riesgo. Como Kahneman y Tversky ponen, "En la toma de decisiones pérdidas humanas, lucen más grandes que las ganancias." Ellos llamaron a este fenómeno "aversión a la pérdida"

Esta sencilla idea tiene profundas implicaciones. Por un lado, se revela un sesgo profundamente integrado en nuestro cerebro. Desde la perspectiva de la economía, no hay una buena razón para ponderar las ganancias y pérdidas de manera tan diferente. Los costos de oportunidad (ganancias no percibidos) deben ser tratados como "fuera de su bolsillo los gastos" (pérdidas). Pero no son - las pérdidas llevan una picadura emocional particular. Tome este escenario imaginario:

Los EE.UU. están preparando para el brote de una enfermedad asiática inusual, que se espera para matar a 600 personas. Se han propuesto dos programas alternativos para combatir la enfermedad. Suponga que las estimaciones científicas exactas de las consecuencias de los programas son los siguientes: Si se adopta el programa A, 200 personas se salvarán. Si se adopta el programa B, hay un tercio de probabilidades de que 600 personas se guardarán y una probabilidad de dos tercios que ningún pueblo se guardarán. ¿Cuál de los dos programas le favorecen?

Cuando se hizo esta pregunta a una amplia muestra de los médicos, el 72 por ciento eligió la opción A, la estrategia de seguridad y seguro, y sólo el 28 por ciento eligió el programa B, la estrategia arriesgada. En otras palabras, los médicos prefieren un seguro bueno sobre una apuesta que corre el riesgo de fracaso. Ellos están actuando igual que la gente que eligen el seguro tour de una semana de Inglaterra. Pero ¿qué pasa con este escenario:

Los EE.UU. están preparando para el brote de una enfermedad asiática inusual, que se espera para matar a 600 personas. Se han propuesto dos programas alternativos para combatir la enfermedad. Suponga que las estimaciones científicas exactas de las consecuencias de los programas son los siguientes: Si se adopta el programa C, 400 personas morirán. Si se adopta el programa D, hay un tercio de probabilidades de que nadie va a morir y una probabilidad de dos tercios que 600 personas morirán. ¿Cuál de los dos programas le favorecen?

Maurice Allais

Estas dos preguntas diferentes examinan dilemas idénticos. Almacenamiento de un tercio de la población es la misma que la pérdida de dos tercios. Pero cuando Kahneman y Tversky enmarcan el escenario en términos de pérdidas, los médicos cambiaron su decisión anterior. Sólo el 22 por ciento votó por la opción C, mientras que el 78 por ciento de ellos optó por la opción D, la estrategia arriesgada que podría salvar a todos. Por supuesto, esto es un cambio en la preferencia ridículo, ya que nada sustancial ha cambiado en el escenario. * Pero nuestras decisiones están guiadas por nuestros sentimientos, y las pérdidas sólo nos hacen sentir mal. Debido a que las ecuaciones insensible de la clásica emoción negligencia economía, su descripción de nuestras decisiones permaneció deplorablemente incompleta.

Y esto nos devuelve a Maurice Allais. Sería fácil descartar su paradoja como un asunto sin importancia, una debilidad irrelevante de toma de decisiones humanas. Pero lo que realmente ayudó a llevar a una revisión radical de la naturaleza humana. (Daniel Kahneman ganó el Premio Nobel en 2002.) Nos hemos dado cuenta de que no somos tan racionales como nos gusta creer, que el cerebro es impulsado por todo tipo de sentimientos inarticulados e instintos preprogramados. Vale la pena señalar, sin embargo, que la investigación moderna en nuestra irracionalidad no comenzó con un escáner cerebral, o con las discusiones de la amígdala. En su lugar, comenzó con unas pocas personas inconsistentes, la toma de decisiones económicas sobre sus vacaciones. Leonard Cohen lo dijo mejor: "Hay una grieta en todo - así es como entra la luz." Allais encontró una grieta importante.

* Los pacientes exhiben una tendencia similar: Cuando se les preguntó si optaban por la cirugía en una emergencia médica hipotética, el doble de personas optaron por pasar por el quirófano cuando se le dio la oportunidad de supervivencia en un 80 por ciento, que cuando se le dio la oportunidad de la muerte como 20 por ciento.